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Extreme value theory and value at risk

FERNÁNDEZ, VIVIANA. Extreme value theory and value at risk . 2003, marzo. Publicado en: Documentos de Trabajo. Serie Economía. Universidad de Chile, no.154(2003:Mar.), 24 p.

CONTENIDO

Análisis de la teoría de valor en el riesgo, como medida del cambio máximo de potencial en el valor de portafolios de activos financieros en un escenario dado; sitúandose en el mercado financiero chileno, se considera la teoría de riesgo extremo y los modelos tipo GARCH.

NOTAS

Incluye bibliografía.

TEORIA ECONOMICA MERCADO FINANCIERO ECONOMETRIA