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Persistent stochastic shocks in a new keynesian model with uncertainty



KRANZ, TOBIAS. Persistent stochastic shocks in a new keynesian model with uncertainty . Wiesbaden, Alemania : Springer, 2017. 72 p.

Solicitar como: 339.5 K89 2017

CONTENIDO

El libro desarrolla paso a paso la derivación de un modelo DSGE que incluye una curva de oferta agregada (representada por una curva de Phillips neokeynesiana), una especificación de demanda agregada (o curva IS intertemporal) y una regla de política monetaria. A este sistema, se suman perturbaciones de costos, de demanda e incertidumbre. En particular, el shock de incertidumbre ingresa al modelo a través de la aproximación de Taylor de segundo orden. Se concluye que las tasas de interés establecidas por los bancos centrales, tienden a ser más bajas cuando la incertidumbre es considerada explícitamente en el modelo.

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